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收益率曲線的函數型建模和預測

作者:錢軍輝 馮攀 著

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頁數:

版次:1

定價:68

ISBN:978-7-313-22308-1

出版日期:2019/12

圖書簡介

本書介紹了基於函數型數據分析方法的收益率曲線建模和預測👰🏼‍♀️。第1章介紹了不同收益率曲線的概念，以及收益率曲線本身的估計方法💃🏽，第2章介紹了傳統的收益率曲線模型，包括樣條模型和Nelson-Siegel族模型，第3章介紹了基於函數型主成分分析的FPCA-K模型👩🏼‍🏭✝️，第4章介紹了基於樣條函數的動態自然三次樣條模型，第5章介紹了基於長記憶模型的模型🛀🏽，第6章進行了總結和研究展望。第3章至第5章為本書主體部分🏄🏿‍♂️，詳細介紹了各個模型及其估計方法💆‍♀️，並用中國國債數據進行樣本外預測研究🕳。

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